(=ﾟωﾟ)=是不是冷场了，理一下

首先说说我的学习历程吧
大概是21年白酒基金高涨的市场情绪下和工作确定的情况下终于意识到了自己应该去学习理财知识了。随后秉着系统学习，多学习少踩坑的理论思想从网上找了很多理财入门视频和书籍。
我看过的视频课有力哥说理财，简七说理财，慕课里面大学理财课程。书籍有投资最简单的一件事，穷爸爸富爸爸，财股自由之路等等吧。一系列的视频和书籍，还有很多记不起来的。其实本质都一样都是很初级的把市场上的理财方法和手段介绍了一下。最后基本都会推荐新手去做定投（包括网格，智慧定投或者其他改型）

本着半个程序员的敏感性和对人工操作的极度不信任感，我自认为买基金不能瞎买，至少要选对一个好的主动型基金。随后在网上找了些资料写了一个爬虫程序，爬取历史基金数据，用EXCEL做了一个简单的多因子排序选基金。这算是打开我量化投资的大门吧，虽然连门槛都没碰到

后来发现公募主动基金的盈利模式和规模效益等因素吧导致主动型基金不择时的情况下吧收益不怎么好，基金的历史收益不能代表现在尤其是成了热门。比如001216张清华的这个基金最早筛选出来规模不大收益还可以，后来一上zfb金选直接完蛋。
但是行业基金或者ETF增强都是需要择时能力的，既然要择时为什么还要基金经理这个二道贩子收我两遍的钱7天内交易还要高额手续费。所以小肥我决定开个自己第一个场内的户

但是伴随而来的就是择时和选股能力的欠缺，当时还停留用一些技术指标或者方法找到买卖点就完事了。尝试用一些macd，rsi这些指标进行观察和思考，觉得这些指标胜率不高而且用的人太多了。在机缘巧合下我发现网上有人每日发布的etf温度计有较好的表现。后来获取到这个方法，过程后面再说吧。有了初步的方法就想在验证一下。也是去找到了一份量化的入门教程，现学的python按照人家的方法照葫芦画瓢简单的试了试回测。一开始还是先导出的excel数据读进去。发现回测可真是个好东西而且比人工要好用得多。做了一套基于技术指标的买卖策略，算是摸到了门槛。

但是在实盘过程中还是遇到很多问题，有的解决了有的没解决。量化投资交流的人也少需要的技术力也很高，我也是半路出家做的也磕磕绊绊。既然技术力和理论还不够那就继续学习吧！(=ﾟωﾟ)=终于进入正题了。小肥的量化投资进阶学习计划来咯

目前已经学习的内容包括：
1.技术指标应用技巧
2.交易决策依据
3.一些股票交易知识和形态
4.一个完整的交易系统内容和与盈利相关要素
5.如何评价一个交易系统
6.投资模式简介
7.多因子选股策略
8.单因子检验方式
9.RSI/MACD等技术指标物理本质
10.海龟交易法简介
11.成功交易系统的关键要素
12.头寸的四种管理模型和详情
13.止盈和止损的四种模型和详情

今天的计划：
1.在熟悉熟悉empyrical这个库和夏普率等方法怎么写，目前试了试empyrical这个方法的夏普率和聚宽上回测的不一样，还需要找找原因
2.学习评价和诊断量化系统课程内容

有个问题想问问肥哥，做量化的话，量化策略具体的交易对象是啥？是某个具体的股票，还是指数啥的，还有个人投资者有平台来实盘跑自己的策略吗

>>No.53331276
如果你说量化交易的品种那有很多，股票、期货、期指、外汇等等都可以，我主要做股票。个人的话我的建议是如果你想认真搞那就去自己从底层去写才是最稳妥的。只是随便测一测的话国内有好多，我用聚宽。最好不要把自己实盘策略放平台上不知道哪天平台就没了。比如说我看课程还是将18年讲的是普量云现在都没有了。

>>No.53332035
自己从底层写上去的话，基础的交易api我听说好像不提供个人使用吧

>>No.53337707

如果你说全自动交易的话你可以问一下你开户的券商，他们有QMT之类的方式可以。如果没有或者不提供你也可以采用pywinauto自己写一个曲线救国。一般不是秒级交易都是够用。对我而言我的交易频次都比较低用半自动的方式就足够了

今天梳理一下后面需要学习的内容和需要做的工作。
目的是建立起一套完整的量化交易系统
学习的内容：
学完目前完整的视频课程，在聚宽里面验证一下讲过的策略尤其是随机抛硬币策略
要做的内容：
1.选择头寸管理策略并实现
2.选择止盈止损策略并实现
3.完善评价体系
4.考虑加入多因子股票池筛选
5.复盘回顾自己的策略找BUG

艹了，记录一下一个奇怪的BUG，
会报错no module attrs的原因不是找不到而是环境里还有cattrs会冲突。这问题找了一天才发现( -д-)

最近实现了一个经典策略，经典三买，分享一下。
买入和卖出条件都很简单
买入：K上穿D 收盘大于收盘MA10 成交量大于成交量MA10
卖出：收盘跌破MA20
但是这个简单的策略就可以大幅跑赢沪深300，说到底还是挣得人性的弱点钱。很多买卖点人工很难把持得住。虽然说写这个策略的主要目的是为了以此为基础完善和测试一下各种评价指标。不过对于小白能以此为基础就能开发一套完整的交易体系，有时简单就是好。

今天继续完成回测评价部分，为什么我的夏普率总是不对都是几十几十的数，用别的人也一眼。难道传参不是净值的日k线嘛

>>No.53482548
( ﾟ∀。)照着这个写了个选股公式
结果选出来了250个票

>>No.53509526
啊，这个不是选股策略，是择时策略。买HS300或者大盘指数就可以了。做选股策略还是先做一个股票池比较好

跑了一下简单三买策略在hs300和上证指数在回测。夏普率反正算的不准，看个乐子
上证指数：
基准回测结果 20050101 - 22220101，年化收益： 5.320, 最大回撤： 0.720, 夏普比率：5.76
策略回测结果 20050101 - 22220101，年化收益： 7.370, 最大回撤： 0.282, 夏普比率：55.03
沪深300：
基准回测结果 20050101 - 22220101，年化收益： 7.960, 最大回撤： 0.723, 夏普比率：30.23
策略回测结果 20050101 - 22220101，年化收益： 9.470, 最大回撤： 0.227, 夏普比率：91.52

上证指数：